鹏华中证 800 解放现款流来去型灵通式指数证券投资基金
基金产物贵寓摘抄
编制日历：2025 年 04 月 01 日
送出日历：2025 年 04 月 03 日
本摘抄提供本基金的热切信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。
一、 产物大约
鹏 华 中 证 800 自 由
基金简称 基金代码 516460
现款流 ETF
鹏华基金照应有限 交通银行股份有限
基金照应东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
上市来去所及上市
基金合同奏效日 - 上海证券来去所/--
日历（若有）
基金类型 股票型 来去币种 东谈主民币
运作神色 凡俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金基
基金司理 寇斌权 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 07 月 12 日
场内简称 现款流 E（扩位简称：现款流 ETF800）
出现标的指数不稳当要求（因成份股价钱波动等指数编制情势变
动之外的身分致使标的指数不稳当要求的情形之外）、指数编制
机构退出等情形，基金照应东谈主召集基金份额握有东谈主大会对贬责方
其他（若有）
案进行表决，基金份额握有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决
未通过的，基金合同隔断。因此，在本基金的运作时期，基金份
额握有东谈主靠近基金合同提前隔断的风险。
注：无。
二、 基金投资与净值进展
（一）投资方针与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证 800 解放现款流来去型灵通式指数证券投资基金招募阐述书》
“基金的投资”了解督察情况。
细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。本基金力
投资方针
争将日均追踪偏离度箝制在 0.2%以内，年追踪舛讹箝制在 2%以内。
本基金标的指数为：中证 800 解放现款流指数
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托笔据）、备选成份股（含
存托笔据）。为更好地完结投资方针，本基金可极少投资于国内照章
刊行或上市来去的其他非成份股（包含主板、科创板、创业板偏激他
中国证监会允许基金投资的股票）、存托笔据、债券（含国债、金融
债、企业债、公司债、央行单据、政府相沿机构债、处所政府债、中
期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调度债券、可交换
债券偏激他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行进款
（包括契约进款、依期进款等）、货币市集器具、同行存单、金钱支
握证券、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
投资界限 融器具（但须稳当中国证监会联系轨则）。
本基金可根据联系法律法例和基金合同的商定，参与融资及转融通证
券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履
行适当模范后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股（含存托凭
证）和备选成份股（含存托笔据）的比例不低于基金金钱净值的
情形之外。
若是法律法例对该比例要求有变更的，经基金照应东谈主履行适当模范后
以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调节。
本基金选拔完全复制策略，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化对股票投资
组合进行相应调节。
当预期成份股发生调节或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的着力可能带来影响
时，或因某些极端情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用
主要投资策略 复制和追踪标的指数时，基金照应东谈主不错对投资组合照应进行适当变
通和调节，英勇镌汰追踪舛讹。
本基金力求将日均追踪偏离度箝制在 0.2%以内，年追踪舛讹箝制在
差卓越上述界限，基金照应东谈主应选拔合理措施幸免追踪偏离度、追踪
舛讹进一步扩大。
指期货投资策略；5、金钱相沿证券的投资策略；6、融资及转融通投
资策略。
事迹比较基准 中证 800 解放现款流指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债
风险收益特征 券型基金、搀杂型基金。同期本基金为来去型灵通式指数基金，具有
与标的指数以及标的指数所代表的公司不异的风险收益特征。
（二）投资组搭伙产设置图表/区域设置图表
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
本基金的认购用度应在投资东谈主认购基金份额时收取。基金认购用度不列入基金产物，
主要用于基金的市集扩充、销售、登记等召募时期发生的各项用度。认购费率如下表所
示：
用度类型 份额（S，万份） 收费神色/费率 备注
S＜50 万 0.80%
认购费 50 万≤S＜100 万 0.50%
注：基金照应东谈控制理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理
网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.80%
的圭臬收取一定的佣金。投资者央求调换现款认购的，须按每笔认购央求所对应的费率档
次差异计费。
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓越 0.20%的圭臬收取佣
金，其中包含证券来去所、登记机构等收取的联系用度。场内来去用度以证券公司本质收
取为准。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
照应费 0.5% 基金照应东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售就业费 - 销售机构
审计用度 - 管帐师事务所
信息裸露费 - 轨则裸露报刊
按照国度联系轨则和《基金合
其他用度 同》商定，不错在基金财产中 联系就业机构
列支的其他用度
注：本基金来去证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。
四、 风险揭示与热切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
（1）指数化投资的风险
标的指数并不可完全代表统共股票市集。标的指数成份股的平均报酬率与统共股票市
场的平均报酬率可能存在偏离。
标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹办景色、投资者心
理和来去轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，
产生风险。
本基金力求将日均追踪偏离度的都备值箝制在 0.2%以内，年化追踪舛讹箝制在 2%以
内，但因标的指数编制司法调节或其他身分可能导致追踪舛讹卓越上述界限，本基金净值
进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。
尽管可能性很小，但如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标
的指数的投资策略将会更动，投资组合将随之调节，基金的收益风险特征将与新的标的指
数保握一致，投资者须承担此项调节带来的风险与成本。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并照应和爱戴，畴昔指数编制机构可能由于各
种原因罢手对指数的照应和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个
使命日内向中国证监会讲述并淡薄贬责决议，如调度运作神色，与其他基金兼并、或者终
止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未
得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东谈主将靠近调度运作神色，与其
他基金兼并、或者隔断基金合同等风险。
自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决议细则并实施前，基金照应东谈主应
按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息顺从基金份额握有东谈主利益优先原则维
握基金投资运作，该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与联系市集进展
存在各异，影响投资收益。
（2）ETF 运作的风险
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集来去价钱的折溢价箝制在一定
界限内，但基金份额在证券来去所的来去价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值
的情形，即存在价钱折溢价的风险。
基金照应东谈主或者基金照应东谈主奉求其他机构诡计基金份额参考净值（IOPV），并由上海
证券来去所在来去时辰发布，供投资东谈主来去、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的
基金份额净值可能存在各异，IOPV 诡计可能出现伪善，投资者若参考 IOPV 进行投资决策
可能导致损失，需投资者自行承担。
因本基金不再稳当证券来去所上市要求被隔断上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提
前隔断上市，导致基金份额不可持续进行二级市集来去的风险。
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成立了现款替
代比例上限。因此，投资者在进行申购时，
场外配资可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因
而无法买入申购所需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。
在投资者提交赎回央求时，如本基金投资组合内不具备足额的稳当要求的赎回对价，
可能导致出现赎回失败的情形。
另外，基金照应东谈主可能根据成份股市值界限变化等身分调节最小申购赎回单元，由此
可能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申
购赎回单元一谈赎回，而只可在二级市集卖出一谈或部分基金份额。
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现流程中，由于市集变化、部分红份
股流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现
风险。
本基金在申购赎回设施成立了“退补现款替代”神色，该神色不同于其他现款替代方
式，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不细则性，从而蜿蜒影响本基金二级市集价钱的
折溢价水平。顶点情况下，若是使用“退补现款替代”证券的权重加多，该神色带来的不
细则性可能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。
基金照应东谈主分歧“时辰优先、实时讲演”原则的奉行着力作念出任何快乐和保证，现款
替代退补款的诡计以本质成交价钱和基金招募阐述书的商定为准。若因手艺系统、通信链
路或其他原因导致基金照应东谈主无法顺从“时辰优先、实时讲演”原则对“退补现款替代”
的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。
（3）投资科创板股票的风险
本基金金钱投资于科创板，会靠近科创板机制下因投资标的、市集轨制以及来去司法
等各异带来的稀奇风险，包括但不限于如下极端风险：
易日不成立涨跌幅限定，股价可能进展出比沪深来去所主板市集更为剧烈的波动；
市集， 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金握有股票无法
昔时来去的风险。
停上市、 复原上市和再行上市等设施，因此上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来
不利影响。
利、风险和事迹波动等特征较为不异，因此基金难以通过漫步投资来镌汰风险，若股票价
格 同向波动，将引起基金净值波动。
科创板股票联系法律、行政法例、部门规律、模范性文献和来去所业务司法，可能根
据市集情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法例和业务司法，导致基金投资运作产
生相应调节变化。
（4）投资股指期货的风险
本基金投资界限包括股指期货。股指期货采纳保证金来去轨制，由于保证金来去具有
杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主权益际遇较大损失。
股指期货采纳逐日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时辰内补足保证金，按轨则将被强
制平仓，可能给投资带来损失。标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差被称为基
差。若产物运作中出现基差波动不细则性加大、基差向不利标的变动等情况，则可能对本
基金投金钱生影响。
（5）投资金钱相沿证券的风险
本基金可投资于金钱相沿证券。金钱相沿证券的投资风险主要包括流动性风险、利率
风险及评级风险等。由于金钱相沿证券的投资收益来自于基础金钱产生的现款流或剩余权
益，因此金钱相沿证券投资还靠近基础金钱特定原始权益东谈主的收歇风险及现款流揣测风险
等与基础金钱联系的风险。
（6）投资存托笔据的风险
本基金的投资界限包括存托笔据，除与其他仅投资于股票的基金所靠近的共同风险
外，若本基金投资存托笔据的，还将靠近存托笔据价钱大幅波动致使出现较大耗费的风
险，以及存托笔据刊行机制联系的风险，包括基金手脚存托笔据握有东谈主与境外基础证券发
行东谈主的鞭策在法律地位、享有权益等方面存在各异可能激发的风险；存托笔据握有东谈主在分
红派息、欺诈表决权等方面的极端安排可能激发的风险；存托契约自动敛迹存托笔据握有
东谈主的风险；因多地上市酿成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据握有东谈主权益被摊
薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息裸露监管
方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
（7）参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：
对价的风险；
券用度的风险；
手方毁约、业务司法调节、信息手艺不可昔时运行等风险。
（8）基金合同提前隔断的风险
出现标的指数不稳当要求（因成份股价钱波动等指数编制情势变动之外的身分致使标
的指数不稳当要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金照应东谈主召集基金份额握
有东谈主大会对贬责决议进行表决，基金份额握有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同隔断。因此，在本基金的运作时期，基金份额握有东谈主靠近基金合同提前隔断
的风险。
流动性风险偏激他风险等。
（二）热切教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断
或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照应东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎勤恳的原则照应和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事
东谈主。
基金产物贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金照应东谈主将在三个使命日内更新，其他信
息发生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期宥恕基金照应东谈主发布的相
关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能贬责
的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济交易仲裁委员会，按照上海外洋经济交易仲
裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方
当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。
五、 其他贵寓查询神色
以下贵寓详见鹏华基金官方网站www.phfund.com客服电话：400-6788-533
（1）基金合同、托管契约、招募阐述书
（2）依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及磋议神色
（5）其他热切贵寓
六、 其他情况阐述
无。
